En SQL Server Enterprise Manager (tanto en MSDE como en Standard), al intentar registrar el servidor utilizando sa, aparece un error del tipo
Login Failed for User 'sa', Not Associated with a trusted SQL Server Connection
Causas
Al instalar el servidor no se especificó que se deseaba autentificación mixta, es decir, por SQL Server y por Windows. Por default, en MSDE, queda sólo la por Windows.
Solución
Entrar con el usuario de Windows, y modificar las propiedades del servidor en la lengüeta Security.